选项流 MCP 服务器

通过 Yahoo Finance 提供高级选项分析和策略评估的 Model Context Protocol (MCP) 服务器。使大型语言模型 (LLMs) 能够分析期权链、计算 Greeks，并评估基本期权策略，提供全面的风险指标。

功能

选项分析

• 完整的期权链数据处理
• Greeks 计算（delta, gamma, theta, vega, rho）
• 隐含波动率分析
• 概率计算
• 风险/收益指标

策略分析

• 信用买入认购期权价差 (CCS)
• 保护性卖出认购期权价差 (PCS)
• 现金secured puts (CSP)
• 覆盖的 calls (CC)
• 位置 Greeks 评估
• 流动性分析
• 风险指标计算

风险管理

• 报价价差分析
• 成交量和未平仓量验证
• 仓位规模建议
• 最大损失计算
• 利润可能性估计

安装

# 安装依赖项
pip install -r requirements.txt

# 克隆仓库
git clone https://github.com/twolven/mcp-optionsflow.git
cd mcp-optionsflow

使用方法

将以下内容添加到您的 Claude 配置中： 在 claude-desktop-config.json 文件的 mcpServers 部分添加以下内容：

{
    "mcpServers": {
        "optionsflow": {
            "command": "python",
            "args": ["path/to/optionsflow.py"]
        }
    }
}

将 path/to/optionsflow.py 替换为您保存的 optionsflow.py 文件的完整路径。

可用工具

1. analyze_basic_strategies

{
    "symbol": str,                    # 必需：股票代码
    "strategy": str,                  # 必需："ccs", "pcs", "csp", 或 "cc"
    "expiration_date": str,          # 必需："YYYY-MM-DD"
    "delta_target": float,           # 可选：CSP/CC 的目标 delta（默认值：0.3）
    "width_pct": float              # 可选：价差宽度（默认值：0.05）
}

策略分析响应格式

{
    "symbol": str,
    "strategy": str,
    "current_price": float,
    "expiration": str,
    "days_to_expiration": int,
    "analysis": {
        # 信用买入认购期权价差 / 保护性卖出认购期权价差
        "strikes": {
            "short_strike": float,
            "long_strike": float
        },
        # 其他分析指标...
    },
    # 其他响应数据...
}

示例

调用 analyze_basic_strategies 工具的示例：

{
    "symbol": "MSFT",
    "strategy": "ccs",
    "expiration_date": "2024-01-31",
    "delta_target": 0.5,
    "width_pct": 0.1
}

注意事项

• 数据来源为 Yahoo Finance，可能会存在延迟或不准确的情况。
• 策略分析基于假设的 Greeks 计算和 Black-Scholes 模型。
• 工具提供详细的响应格式，方便用户解析和使用结果数据。

贡献者

欢迎有兴趣的开发者贡献代码，共同改进和完善此项目。